국유재산관리기금 성과평가 및 자산운용 컨설팅

요약 AI 요약

국유재산관리기금의 자산운용 성과평가와 리스크관리를 외부 전문기관이 수행하여 객관성·전문성을 확보하고, 자산운용의 투명성과 신뢰성을 높이기 위한 용역이다. 성과평가·자산운용 컨설팅과 이를 뒷받침하는 전산 시스템을 제공받는다.

• 기금운용 현황 분석(상품별·투자유형별·금융기관별 구성 현황 및 추이)
• 기금운용 성과 분석(자산군별·유형별·개별 성과, 절대·상대성과, 성과요인분해 및 원인분석)
• 리스크 분석(총 리스크, 리스크별 모니터링, 리스크한도 준수, 집중도, VaR 관리 현황 및 위험한도 소진비율)
• 종합평가 및 정책 제언(운용상품 선정·예치상품 분석, 자산배분 리밸런싱 제언, 시장전망)
• 자산운용 컨설팅(자산운용지침 적정성 검토·개선 자문, 기준수익률 검토·스트레스 테스트, 자산배분·투자전략 자문, 의사결정 체계 평가, 리스크관리체계 개선 지원, 위원회 검토자료 제공 및 참석·설명, 연 1회 이상 교육, 추가 자산군 발굴 지원)
• 자산운용 성과관리 및 리스크관리 전산 시스템 제공(일별·월별·연도별 운용현황 분석, VaR 한도·소진율 추이 분석, 운용사별 성과분석·펀드별 보유현황·매매화면 운영, 금융시장·시장지수·펀드시장 모니터링)

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사업 내용 · 이 공고에 든 일

중심 · 기금 성과평가·리스크관리 및 자산운용 컨설팅

용역 › 경영·전문 컨설팅 › 경영·조직 진단

기금 여유자금의 운용성과·리스크를 분석·평가하고 자산운용지침(IPS)·기준수익률·자산배분·의사결정체계·리스크관리체계 개선을 자문하는 전문 컨설팅 용역이다.

• 월·분기·반기·연간 성과평가보고서 작성 및 제출
• 성과평가 계획서·투입인력 구성(전문가 2인 이상)
• 자산운용지침(IPS) 적정성 검토 및 개선 자문
• 기준수익률 적정성 검토·스트레스 테스트
• 자산배분·투자전략·적정유동성·월별 자금운용계획 수립 지원
• 자산운용위원회·리스크관리위원회·성과평가위원회 등 위원회 참석·설명
• 성과평가·위험관리 관련 교육(연 1회 이상)
• 대체자산 등 추가 자산군 발굴 및 VaR 측정·관리방법 지원
• 기금운용평가 지적·권고사항 개선 지원

딸린 일 · 성과·리스크관리 전산 시스템 제공

용역 › 정보시스템·SW › SW 개발·운영

일별·월별·연도별 운용현황 분석, VaR 한도·소진율 추이, 운용사별 성과분석, 펀드 보유현황·매매화면, 시장 모니터링 기능을 갖춘 전산 시스템을 제공·운영하는 일로, 제안서 평가에서도 '전산 시스템 구축 수준'을 별도 배점한다.

• 자산 유형별 평잔 및 운용수익률 계산 기능
• VaR 한도 및 소진율 추이 분석 기능
• 운용사별 성과분석·펀드별 보유현황·매매화면 운영
• 금융시장·시장지수·펀드시장 현황 모니터링

평가 · 배점

기술 : 가격 — 기술 80점 · 가격 20점

협상 대상 기준 · 제안서 평가결과 기술능력평가 점수가 기술능력평가분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정

참가 자격 · 제한

업종제한

집합투자기구평가회사(3864)

지역제한

제한 없음

공동수급

공동수급불허

입찰참가 제한

없음

실적경쟁 · PQ

해당 없음

국제입찰

국내입찰

제출 방법

전자입찰

입찰 일정

가격

추정가격

36,363,636원

배정예산

40,000,000원

예정가격 방식

비예가

공고 정보

공고종류

재공고 (재입찰공고)

게시일

09/29(화)

공고번호

R26BK01748444-000

참조번호

국유재산지원처-44398

공고기관

한국자산관리공사 국유재산관리기금

수요기관

한국자산관리공사 국유재산관리기금

계약방법

제한경쟁

낙찰방법

협상에의한계약

계약유형

총액계약

예정가격 방식

비예가

추정가격

36,363,636원

배정예산

40,000,000원

공공조달분류

행사관리 및 기타 사업 지원서비스 › 기타 › 사무지원서비스

사전규격번호

R26BD00273343

재공고

재공고

출처

나라장터

첨부파일

• HWP · 붙임1. 입찰공고문.hwp · 공고규격서
• PDF · 붙임1. 입찰공고문.pdf · 공고규격서
• HWP · 붙임2. 제안요청서.hwp · 공고규격서
• PDF · 붙임2. 제안요청서.pdf · 공고규격서

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문서 발췌

과업·요구

1 용역 개요

□ 과 업 명 : 국유재산관리기금 성과평가 및 자산운용 컨설팅 □ 과업기간 : ’26. 11. 15. ~ ’27. 11. 14. □ 사업예산 : 금40,000,000원(부가가치세 포함) □ 입찰방법(낙찰방법) : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약체결) □ 과업목적 ㅇ 외부 전문기관을 활용하여 기금 자산운용의 성과평가 및 리스크관리의 객관성 및 전문성 확보 ㅇ 기금 여유자금 운용 현황에 대한 객관적 분석 및 평가로 자산운용의 투명성과 신뢰성 제고 ㅇ 자산운용 자료 및 전산 시스템을 활용하여 기금운용 업무의 효율성 증진 ㅇ 자산운용 및 기금평가 관련 정기 / 수시 자문

2 과업 세부내용

□ 성과평가(리스크관리) ㅇ 기금운용 현황 - 상품별, 투자유형별, 금융기관별 구성 현황/추이 ㅇ 기금운용 성과 분석 - 기금 전체의 운용성과, 자산군(Asset class)별 운용성과, 유형별 운용성과, 개별성과 분석 및 리스크조정 실적 분석 등 - 절대성과 및 상대성과 분석(기준 / 목표 수익률 대비 운용수익률 차이 분석) - 성과요인분해 및 원인분석(전략적 자산배분, 전술적 자산배분효과 분석, 종목선택 효과, 기타효과 등) ㅇ 리스크 분석 - 기금의 총 리스크 분석, 리스크별 모니터링, 리스크한도 준수 여부 등 - 운용기관 집중도, 운용상품 집중도 등 - VaR(Market, Credit) 관리 현황 및 위험한도 소진비율 등 ㅇ 종합평가 및 정책 제언 - 운용상품 선정 과정 및 예치 상품에 대한 분석 - 허용범위 내 자산배분 Rebalancing 관련 제언 - 시장전망 및 기타 자산운용 관련사항 등 - 기타 성과평가가 필요한 사항 □ 자산운용 컨설팅 ㅇ 자산운용지침 개정 및 기금운용평가 지원 - 자산운용지침(IPS)의 적정성 검토 및 개선 필요 사항에 대한 자문 - 기준수익률 적정성 검토 및 스트레스 테스트 등 기금운용 관련 자문 - 자산운용을 규율하는 관련 법규, 제 규정 및 규칙의 적정성 검토, 보완 및 개선 필요 사항에 대한 평가 - 운용대상 자산에 대한 자산배분 및 투자전략 적정성 검토 및 자문 - 적정유동성 규모의 추정, 자산별 운용자금의 규모 추정 및 월별 자금운용계획 수립, 목표수익률 및 기준수익률 설정 등 지원 - 자산운용 의사결정 체계에 대한 평가 (자산운용위원회, 리스크관리위원회, 성과평가위원회 등) - 기금평가 결과 지적 및 권고사항에 대한 개선 ㅇ 리스크관리체계 개선 지원 - Compliance 체계(규정) 및 활동의 적정성에 대한 평가 - 위험관리 정책 및 위험관리 프로세스 : 의사결정 체계, 규정, 자산군 / 운용방식 / 투자지역 등 항목별 리스크 관리방안

ㅇ 자산운용지침 지원 및 리스크관리 등의 자산운용 컨설팅 수행 ㅇ 기금 위원회 검토 자료 제공 및 참석·설명 ㅇ 성과평가 및 위험관리 관련 교육기회 제공 등(연 1회 이상) ㅇ 투자 다변화를 위한 추가 자산군 발굴 및 관련 지원 - 대체자산 등 자산군 확대를 위한 자문지원 - 자산군 확대에 따른 VaR 측정 및 관리방법 지원 □ 자산운용 성과관리 및 리스크관리 전산 시스템 제공 ㅇ 일별·월별·연도별 운용현황 분석(자산 유형별 평잔 및 운용수익률 계산 등) ㅇ VaR 한도 및 소진율 추이 분석 ㅇ 운용사별 성과분석, 펀드별 보유현황 및 매매화면 운영 ㅇ 금융시장, 시장지수, 펀드시장 현황 모니터링

3 과업 수행조건

□ 성과평가 보고서 작성 및 제출 ㅇ 월, 분기 및 반기 보고서는 매월 12일, 연간보고서는 15일 이내 제공 □ 성과평가 인력 및 성과평가 계획서 제출 ㅇ 성과평가자는 최초 성과평가를 착수하기 10일 전까지 평가 투입인원, 평가 일정 등의 구체적인 성과평가 계획서를 공사에 제출 ㅇ 성과평가 인력은 성과평가 경험이 풍부한 전문가 1인 이상 포함하여 2인 이상의 성과평가 전문가로 구성하며 전문인력 변경 시 공사와 협의하여 결정 □ 성과평가 관리 및 보안 ㅇ 성과평가자는 성과평가 진행과정에서 생성된 모든 자료를 타 용도로 사용 하거나 외부에 공개 또는 유출할 수 없으며 성과평가 중과실로 인한 일체의 사고에 대하여 책임을 짐 □ 기타 특수조건 ㅇ 본 과업지시서에 기재된 것 이외의 사항이라도 본 용역업무를 수행하기 위하여 필요하다고 인정되는 사항에 대하여는 쌍방 합의하에 본 과업 내용서의 내용을 일부 수정하여 시행할 수 있음 ㅇ 모든 자료는 객관성 있는 자료를 수집하여 활용하고 그 출처를 명시하여야 하며, 본 과업 수행과정에서 획득한 내·외부 자료, 정보 및 제반 산출물 등은 성과보고 시 공사에 제출하며, 사용 및 소유권은 공사에 귀속됨 ㅇ 성과평가자는 성과평가 및 자산운용 관련하여 부가적으로 발생하는 사항에 대하여 공사가 서면 또는 유선으로 질의할 경우 신속하게 답변하여야 함 ㅇ 성과평가자는 공사가 요청하는 경우 자산운용위원회, 리스크관리위원회, 성과평가위원회, 국유재산정책심의위원회 등에 참석하여 성과평가 보고서에 대하여 설명하여야 함 ㅇ 정부정책에 따른 국유재산관리기금의 연기금투자풀 OCIO(완전위탁형) 참여와 같은 불가피한 사유 및 성과평가자의 평가 서비스 부실 등 특별한 사유가 발생한 경우, 중도 해지할 수 있음(중도해지시 월할 계산하여 용역비 지급)

4 용역수행자 선정방식

□ 입찰방식 ㅇ 입찰방법 : 제한경쟁입찰 - 본 용역은 집합투자기구평가 및 기금운용에 대한 전문성이 필요하므로 ｢중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령｣ 제2조의3제1항제4호에 따라 중소기업자와의 우선조달계약에 대한 예외를 적용 ㅇ 낙찰방법 : 협상에 의한 계약 - 본 용역은 계약이행의 전문성이 필요하므로 ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제43조 및 계약예규(협상에 의한 계약체결기준)에 따라 제안서 평가 후 협상절차를 통해 계약 체결 □ 입찰 참가자격 ㅇ「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”) 제27조에 의한 제한사유가 없는 자 ㅇ 국가계약법 시행령 제12조 및 같은 법 시행규칙 제 14조에 따라 경쟁 입찰의 참가자격 요건을 갖춘 자 ㅇ 국가계약법 시행령 제76조 및 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」제15조의 규정에 의한 제한사유가 없는 자 ㅇ「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 입찰서 제출 마감일 전일까지 집합투자기구평가회사(업종코드 : 3864)로 경쟁 입찰 참가자격을 등록한 자 ㅇ 기타 유의 사항 - 제안서에 허위사실이 발견될 경우 계약을 체결하지 않거나 체결된 계약을 해지할 수 있으며, 손해배상을 청구할 수 있음 ※ 공동수급방식은 허용하지 않음

5 용역수행자 평가 및 협상절차

□ 제안서 평가방법 ▪ 기술능력평가와 입찰가격평가를 실시하여 종합평가점수 산출 ▪ 종합평가점수 = 기술능력평가점수(80점)* + 입찰가격평가점수(20점) * 집합투자기구평가회사 자격 등 일정수준 이상의 전문성·기술성이 필요하여 기술능력평가 배점한도 상향(70점 → 80점) ㅇ 기술능력평가(80점) : 공사 계약사무세칙 제12조의2에 의거하여 제안서평가위원회를 구성하고 각 응찰기관이 제출한 제안서를 기반으로 평가하는 것을 원칙으로 함 (제안서 평가기준 붙임2 참조) - 평가위원 점수 중 최저점 및 최고점을 제외한 점수를 산술평균(소수점 셋째 자리에서 반올림) ㅇ 입찰가격평가(20점) : 재정경제부 계약예규 ｢협상에 의한 계약체결기준｣ 별표 산식에 의함 (세부산식 붙임2 참조) □ 협상적격자 및 협상순위 선정 ㅇ 제안서 평가결과 기술능력평가 점수가 기술능력평가분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정 ㅇ 협상적격자의 기술능력평가 점수와 입찰가격평가 점수를 합산하여 합산점수의 고득점 순에 따라 협상순서 결정 ㅇ 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 우선순위자로 함 - 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 기술능력평가의 배점이 가장 큰 평가항목에서 높은 점수를 얻은 제안자를 우선으로 하며, 선순위 협상대상자가 협상내용에 대해 합의할 경우 차 순위 업체와의 협상은 생략함

참가자격

□ 기재방법 ▪ 계약명 : 발주기관의 계약명 기재 ▪ 계약기관 ▸기관명 : 발주기관 ▸구 분 : 대상 기금 ▪ 계약기간 : 과업기간(YYYY.MM.DD ~ YYYY.MM.DD) 기재 ▪ 계약금액 : VAT 포함하여 기재 ※ (서식7)의 용역 총괄 책임자가 수행한 성과평가 및 자산운용 컨설팅 실적에 한함 【붙임1 – 서식5】

용역수행 실적증명서

배점·평가